1.

    pMsg 에는 메세지 관련 정보가 들어 있습니다.

    pMSg->message 에는 어떤 메세지가 들어 왔는지 확인할수 있구요

    즉, WM_KEYDOWN == pMsg->message  는 키보드가 눌러진 메세지인지 확인하는 겁니다.

2.

    pMSG->wParam 에는 메세지에 대한 파라미터가 있습니다.

    KEY_DOWN 메세지일 경우에는 KEY값이 들어 있습니다.

   그래서 VK_LEFT 키가 눌러졌는지를 보는 겁니다.

3.

    VK_LEFT 는 MFC 에서 이미 선언해 놓은 겁니다.^^

    WinUser.h 에 #define VK_LEFT           0x25 로 선언되어 있습니다.

    VK_LEFT 에서 마우스우측을 클릭하면 [Go to Definition] 팝업이 뜨는데 그거 선택하면

   선언된 곳으로 이동해 줍니다.~~

답변이 도움이 되셨나 모르겠네요^^